Sở hữu ngay máy chủ VPS Robot Forex khi giao dịch tại HotForex

Mua robot giao dịch trên MQL5 Market có lợi ích khác biệt so với tất cả các tùy chọn tương tự khác – một hệ thống tự động được cung cấp có thể được kiểm tra kỹ lưỡng trực tiếp trong thiết bị đầu cuối MetaTrader 5. Trước khi mua, Expert Advisor có thể và nên chạy cẩn thận trong tất cả các chế độ bất lợi trong Bộ kiểm tra chiến lược tích hợp để nắm bắt hoàn toàn hệ thống. Và bạn nên biết rằng mọi Expert Advisor được cung cấp trên MQL5 Market đều có sẵn phiên bản demo.

Lưu ý: không chỉ số tiền bạn phải trả khi gặp rủi ro khi mua robot giao dịch, mà còn có những tổn thất tiềm ẩn có thể phát sinh do sử dụng robot giao dịch đó để giao dịch trên tài khoản thật.

Chúng ta hãy xem nó bằng cách sử dụng như một ví dụ về Three Moving Averages Expert Advisor miễn phí mà chúng ta sẽ tải xuống trực tiếp trong thiết bị đầu cuối MetaTrader 5. Đây là một triển khai của một chiến lược giao dịch cổ điển dựa trên ba đường trung bình động.

Mặc dù không có phương pháp chung nào có thể đảm bảo 100% cho hiệu suất của robot giao dịch, nhưng có những phương pháp đơn giản cho phép bạn kiểm tra các tham số chính của bất kỳ hệ thống giao dịch cụ thể nào trong Trình kiểm tra chiến lược của thiết bị đầu cuối MetaTrader 5. Các phương pháp chính có sẵn như sau:

  • Kiểm tra căng thẳng trong chế độ trễ ngẫu nhiên,
  • Thử nghiệm trong một môi trường giao dịch khác nhau,
  • Thử nghiệm trên một biểu tượng/khung thời gian khác nhau,
  • Backtesting trên dữ liệu lịch sử xấu,
  • Backtesting trong thời gian dài của lịch sử (sau khi xuất bản Cố vấn chuyên gia trong thị trường MQL5),
  • Kiểm tra chuyển tiếp.

Ngoài ra, cần chú ý đến các yếu tố khả nghi, như:

  • Hệ số lợi nhuận quá cao
  • Giá trị lợi nhuận khổng lồ trên dữ liệu lịch sử,
  • Một số lượng lớn các tham số bên ngoài trong một hệ thống giao dịch,
  • Quy tắc phức tạp của quản lý tiền.

Mặc dù tất cả những điều trên là một nhiệm vụ khá dễ dàng, hầu hết những người mới, cũng như nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm có phần không nhận thức được những sắc thái này hoặc không phải lúc nào cũng đủ chú ý. Chúng ta hãy một lần nữa lưu ý rằng bất kỳ robot giao dịch nào được tải xuống từ MQL5 Market đều có thể được đặt để thử nghiệm trực tiếp trong cửa sổ Điều hướng.

Bảng điều khiển của Strateg Tester với Expert Advisor mà bạn đã chọn sẽ tự động xuất hiện khi bạn nhấn ‘Test’ trong menu ngữ cảnh. Mọi thứ đều sẵn sàng để kiểm tra Expert Advisor đã tải xuống và chúng tôi đã sẵn sàng để đánh giá chi tiết các phương pháp đánh giá được chỉ ra ở trên.

Kiểm tra căng thẳng ở chế độ trễ ngẫu nhiên

Bộ kiểm tra chiến lược được thiết kế chủ yếu để kiểm tra các quy tắc giao dịch của một hệ thống. Điều này có nghĩa là Bộ kiểm tra chiến lược mô phỏng môi trường lý tưởng cho tất cả các quy trình:

  • Gửi yêu cầu giao dịch,
  • Cập nhật trạng thái của các vị trí mở và các đơn đặt hàng đang chờ xử lý,
  • Nhận sự kiện thương mại,
  • Nhận được lịch sử giá cả,
  • Tính toán các chỉ số và nhiều thứ khác.

Mọi thứ đều nhằm mục đích thử nghiệm và tối ưu hóa chiến lược giao dịch trong thời gian tối thiểu. Tuy nhiên, nhận thấy rằng hoạt động của robot giao dịch trong môi trường thực tế không phải là lý tưởng và tức thời, Bộ kiểm tra chiến lược đã được cải tiến với chế độ thử nghiệm bổ sung mô phỏng độ trễ ngẫu nhiên giữa gửi và thực hiện lệnh giao dịch.

An toàn & bảo mật vốn đầu tư tại HotForex

Chế độ kiểm tra này phát hiện chính xác:

  • Lỗi xử lý giao dịch,
  • Phù hợp chiến lược với các điều kiện giao dịch nhất định.

Nhận được kết quả giao dịch khác nhau rõ rệt sau khi chạy thử nghiệm Expert Advisor ở hai chế độ, độ trễ tiêu chuẩn và ngẫu nhiên, sẽ khiến bạn suy nghĩ. Trước tiên, hãy xem nhật ký của Người kiểm tra chiến lược vì nhiều lỗi giao dịch mà nó chứa phải là một lý do đủ để loại bỏ Chuyên gia tư vấn như vậy ra khỏi danh sách của bạn. Trong trường hợp của chúng tôi, không có lỗi thuộc loại đó được phát hiện trong quá trình kiểm tra căng thẳng ở chế độ trễ ngẫu nhiên cho thấy Expert Advisor đã vượt qua nửa đầu thử nghiệm thành công.

Bây giờ, chúng ta hãy xem liệu có sự khác biệt nào giữa các kết quả giao dịch thu được bằng cách sử dụng các thử nghiệm đơn lẻ chạy ở hai chế độ. Số lượng giao dịch và lợi nhuận giảm đáng kể trong chế độ trì hoãn ngẫu nhiên cho thấy chiến lược này phụ thuộc nhiều vào chất lượng truyền tải và thực hiện các lệnh giao dịch và chỉ có thể kiếm được trong một số điều kiện lý tưởng nhất định. Nhà phát triển có thể đã vô tình làm điều đó rất thường xảy ra. Nhưng một ‘lỗ hổng’ như vậy có thể biến thành thảm họa đối với tài khoản giao dịch của bạn.

Trong ví dụ của chúng ta, việc chuyển sang chế độ thực hiện lệnh giao dịch khác không ảnh hưởng đến số lượng giao dịch và giao dịch. Các kết quả thử nghiệm chỉ là một chút khác biệt nhỏ có thể được giải thích thỏa đáng bằng những thay đổi giá nhỏ có trong các giao dịch do các yêu cầu.

Kết luận: Cố vấn chuyên gia Three Moving Averages đã vượt qua bài kiểm tra này. Thử nghiệm ứng suất trong chế độ trễ ngẫu nhiên không có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch.

Thử nghiệm trong môi trường giao dịch khác nhau

Chạy thử nghiệm robot giao dịch theo các điều kiện như được chỉ định trong mô tả của nó trên MQL5 Market. Sau đó kết nối với một tài khoản môi giới khác và chạy thử nghiệm một lần nữa. Nó hơi giống với thử nghiệm căng thẳng trước đây và cho phép bạn xem những thay đổi nhỏ về giá cả và điều kiện giao dịch (mức chênh lệch, mức StopLoss / TakeProfit cho phép, v.v.) có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.

Ví dụ: bạn có kết quả kiểm tra Expert Advisor cho EURUSD trên tài khoản của nhà môi giới A. Chạy thử nghiệm tương tự trên EURUSD, chỉ lần này trên tài khoản môi giới B. Nếu kết quả rất khác nhau, đó là một lý do tốt để xem xét lại sự cần thiết của robot giao dịch như vậy.

Khung biểu tượng/thời gian khác

Phần lớn các robot giao dịch được phát triển để giao dịch trên một biểu tượng cụ thể và một số trong số chúng thậm chí còn yêu cầu được sử dụng trên một khung thời gian cụ thể. Nó có vẻ khá hợp lý khi mọi nhạc cụ hoạt động theo cách riêng của nó. Do đó, biểu tượng và khung thời gian, theo quy định, luôn được chỉ định trong mô tả về robot giao dịch được cung cấp trên MQL5 Market.

Tải xuống phiên bản demo của Expert Advisor và khởi động nó trên một biểu tượng và / hoặc thời gian khác. Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng Expert Advisor sẽ không gặp sự cố với lỗi nghiêm trọng hoặc điền vào nhật ký với các thông báo lỗi giao dịch, được sử dụng trong các điều kiện bắt đầu không phù hợp. Thứ hai, kiểm tra xem một chiến lược giao dịch có lợi nhuận đã không trở nên cực kỳ thua lỗ, do những thay đổi ở trên trong cài đặt – điều này có thể xảy ra khi diễn ra việc khớp đường cong.

Một trong những cách dễ nhất để sắp xếp loại thử nghiệm đó cho Expert Advisor là tối ưu hóa nó trên tất cả các biểu tượng được chọn trong Market Watch. Chúng tôi chạy tối ưu hóa Expert Advisor trong chế độ đó trên khung thời gian khá dài với thế hệ ‘Mỗi lần đánh dấu’ và nhận được câu trả lời khá nhanh cho câu hỏi thứ hai.

Kết quả tối ưu hóa như vậy cho thấy chiến lược này có quyền tồn tại, thể hiện số lượng giao dịch đủ thống kê trên mỗi biểu tượng mà không mang lại kết quả thực sự tồi tệ. Xin lưu ý, chúng tôi đã thử nghiệm một chiến lược trên tất cả 13 biểu tượng trong Market Watch với cùng một tham số được đặt theo mặc định.

Chúng ta chắc chắn không thể mong đợi rằng mọi Cố vấn Chuyên gia sẽ hoạt động tốt như nhau trên bất kỳ biểu tượng và khung thời gian nào. Tuy nhiên, đáng để kiểm tra nó trong Bộ kiểm tra chiến lược bằng phương pháp này. Nó sẽ không chỉ tiết lộ các lỗi mã có thể mà thậm chí có thể đưa ra ý tưởng mới.

Kết luận: hành vi của Three Moving Averages là bình thường khi được thử nghiệm trên một khung biểu tượng/thời gian khác nhau. Không có lỗi mã rõ ràng đã được phát hiện trong quá trình thử nghiệm.

Backtesting trên dữ liệu lịch sử xấu

Chúng ta đã phát hiện ra rằng Expert Advisor mang lại kết quả tốt nhất khi làm việc trên GBPUSD. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đây không phải là một mô hình nhất quán và hành vi này là do khoảng thời gian thử nghiệm được chọn từ 2012.01.01 đến 2012.09.28 mà bởi một con sán nguyên chất hóa ra là thuận lợi? Để xem xét câu hỏi này, chúng tôi đã kiểm tra Expert Advisor với các tham số tương tự trong năm 2011, lấy 2011.01.01-2011.12.31 làm một khoảng. Chúng tôi chạy thử và xem kết quả.

Expert Advisor không còn có lãi và ngay lập tức trở nên ít đáng kinh ngạc hơn. Hơn nữa, các khoản lỗ trong năm 2011 đã vượt quá đáng kể lợi nhuận được thể hiện trong Bộ kiểm tra chiến lược trong giai đoạn 2012.01.01-2012.09.28. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta nhận thức được các khoản lỗ tiềm năng, ngay cả khi giao dịch trên GBPUSD.

Kết luận: Cố vấn chuyên gia ba trung bình di chuyển yêu cầu phát triển hơn nữa để đảm bảo phản ứng tự động thích hợp với những thay đổi trong hành vi thị trường, hoặc nếu không thì phải tìm ra các thông số phù hợp cho mỗi khoảng thời gian thông qua tối ưu hóa.

Backtesting trong thời gian dài của lịch sử

Khi đưa ra mô tả, các nhà phát triển robot giao dịch cố gắng hiển thị sản phẩm của họ ở mức tốt nhất và do đó cung cấp báo cáo và biểu đồ thử nghiệm với các thông số tối ưu cho một khoảng thời gian cụ thể. Vì thời gian đáng kể thường đã trôi qua kể từ ngày xuất bản robot giao dịch cho đến ngày bạn quan tâm đến nó, chúng ta có thể chạy thử nghiệm được gọi là thử nghiệm chuyển tiếp.

Kiểm tra chuyển tiếp là kiểm tra trong một giai đoạn lịch sử không được xem xét khi chọn các tham số tối ưu. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích Cố vấn chuyên gia này về GBPUSD trong khoảng thời gian thử nghiệm dài hơn một chút, bao gồm dữ liệu lịch sử sau ngày 28 tháng 9 năm 2012. Ngày kết thúc được đặt vào 2012.11.26, do đó thêm gần hai tháng nữa. Vì vậy, sau khi chạy thử trong khoảng thời gian từ 2012.01.01 đến 2012.11.26, chúng tôi nhận được biểu đồ thử nghiệm mới:

Trong trường hợp này, các kết quả được trình bày bởi Ba đường trung bình trong khoảng thời gian ngắn bổ sung (Chuyển tiếp) thậm chí còn tốt hơn so với kết quả đạt được trong 10 tháng trước đó. Điều này tuy nhiên rất hiếm.

Kết luận: thử nghiệm của EA trên GBPUSD trong thời gian dài của lịch sử đã không cho thấy bất kỳ sự suy yếu nào của các tham số thương mại.

Kiểm tra chuyển tiếp

Kiểm tra chuyển tiếp được sử dụng để đánh giá sự ổn định của hệ thống giao dịch trong hành vi thị trường thay đổi. Tối ưu hóa các tham số trong Bộ kiểm tra chiến lược cho phép chúng tôi có được các tham số mà robot giao dịch hoạt động tốt nhất trên dữ liệu lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng điều này không đảm bảo rằng các tham số thu được sẽ phù hợp nhất ngay cả khi được sử dụng để giao dịch trong tương lai gần nhất.

Các thương nhân phát triển hệ thống giao dịch tự động thường nhầm lẫn các khái niệm như tối ưu hóa và khớp đường cong. Ranh giới giữa tối ưu hóa công bằng và phù hợp với đường cong là rất mỏng và khó tìm. Đây là nơi thử nghiệm về phía trước đã tỏ ra hữu ích khi cho phép đánh giá khách quan các thông số thu được.

Sau khi tối ưu hóa trong Bộ kiểm tra chiến lược MetaTrader 5, bạn có thể chọn chuyển tiếp kiểm tra các tham số tối ưu kết quả và đặt các giới hạn cần thiết. Hãy để chúng tôi chạy thử nghiệm về phía trước robot giao dịch của chúng tôi với các cài đặt như được hiển thị bên dưới.

Chuyển tiếp được đặt ở 1/4, có nghĩa là khoảng thời gian quy định 2012.01.01- 2012.11.26 sẽ được chia thành 4 phần. 3/4 đầu tiên của lịch sử sẽ được sử dụng để tìm các tham số tối ưu và 25% vượt qua tốt nhất (bộ tham số Expert Advisor) sẽ được thử nghiệm chuyển tiếp trên 1/4 dữ liệu lịch sử còn lại.

Chỉ định các tham số sẽ được tối ưu hóa – chúng tôi sẽ chọn các tham số được cho là có tác động đến logic giao dịch. Do đó, chúng tôi sẽ không tối ưu hóa các tham số phụ trách quản lý tiền.

Sự kết hợp ở trên của bước, cũng như các giá trị bắt đầu và dừng đã dẫn đến gần 5 triệu lượt đi. Trong các trường hợp cụ thể, không phải là không có lý khi sử dụng thuật toán di truyền và liên quan đến MQL5 Cloud Network trong việc tối ưu hóa.

Vì vậy, chúng ta hãy xem kết quả của việc tối ưu hóa bao gồm các lượt chuyển tiếp đã mất tổng cộng 21 phút và tiêu tốn 0,26 tín dụng cho hơn 4000 lượt sử dụng các tác nhân đám mây. Một ví dụ về cách tính chi phí có thể được tìm thấy trong bài viết Mạng lưới đám mây MQL5: Bạn vẫn đang tính?

Thoạt nhìn, dường như có điều gì đó không ổn với nó. Chúng tôi kiểm tra kết quả và thấy rằng các giá trị của ba tham số được tối ưu hóa đầu tiên là giống nhau trong tất cả các lần vượt qua. Và chỉ có hai tham số cuối Inp_Signal_Threeema_StopLoss và Inp_Signal_Threeema_TakeProfit có các giá trị khác nhau.

Xem xét những điều trên, chúng ta có thể đưa ra hai giả định:

  • Các tham số này, cụ thể là các giá trị StopLoss và TakeProfit, không ảnh hưởng đến kết quả giao dịch;
  • Thuật toán di truyền đã thất bại trong việc thoát khỏi cực hạn cục bộ mà chúng ta đạt được trong quá trình tối ưu hóa.

Hãy để chúng tôi kiểm tra cả hai giả định bằng cách tối ưu hóa lại với cùng các cài đặt và tham số đầu vào. Lần này, biểu đồ kết quả thử nghiệm phía trước có vẻ hơi khác.

Kết quả của việc tối ưu hóa là bây giờ chúng ta có thể thấy ba dòng chính. Điều này có nghĩa là hai tham số được tối ưu hóa cuối cùng vẫn xuất hiện ngẫu nhiên đối với robot giao dịch đã cho.

Kết luận: tối ưu hóa trên GBPUSD đã chỉ ra rằng logic giao dịch chỉ phụ thuộc vào ba tham số trong số bảy tham số.

Hãy để chúng tôi thực hiện một lần thử cuối cùng và loại bỏ các tham số không cần thiết khỏi tối ưu hóa. Bây giờ chúng tôi chỉ có 1650 đường chuyền.

Do đó, tìm kiếm tham số đầy đủ sẽ có ý nghĩa hơn là tối ưu hóa di truyền. Trong trường hợp này, MQL5 Cloud Network sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều đại lý hơn và thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình sẽ giảm đáng kể.

Nhiệm vụ đã được hoàn thành trong 7 phút với 2000 tác nhân đám mây tham gia và biểu đồ thử nghiệm phía trước có vẻ tốt.

Hầu hết các lượt đi trong giai đoạn chuyển tiếp hóa ra đều có lãi, với số điểm trên 10.000 đô la ban đầu lớn hơn nhiều so với khu vực thua lỗ. Có vẻ hơi hy vọng nhưng điều đó không có nghĩa là các bộ tham số kết quả cũng sẽ chứng minh có lãi trong tương lai.

Số lượng tham số trong hệ thống giao dịch

Chúng tôi đã có cơ hội thấy rằng không phải tất cả các tham số chiến lược có sẵn để thiết lập robot giao dịch đều quan trọng như nhau và có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Trong trường hợp của chúng tôi, các giá trị Inp_Signal_Threeema_StopLoss và Inp_Signal_Threeema_TakeProfit hầu như không ảnh hưởng đến hiệu suất của Expert Advisor. Tuy nhiên, thông thường hơn là bắt gặp một robot giao dịch có số lượng cài đặt tham số lớn.

Nhiều tham số cho phép bạn thực hiện các cài đặt rất chính xác cho robot giao dịch để phù hợp với hiệu suất của nó với một giai đoạn lịch sử nhất định rất có thể được tiết lộ trong quá trình tối ưu hóa.

Phù hợp đường cong có nghĩa là Expert Advisor có thể sẽ không hiển thị cùng mức lợi nhuận trên dữ liệu vượt quá khoảng thời gian quy định được sử dụng để tối ưu hóa như đã làm trên dữ liệu thử nghiệm. Và tệ hơn nữa, nó có thể mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại, dẫn đến thua lỗ.

Người ta tin rằng hệ thống giao dịch càng ít thiết lập, khả năng mô hình được xác định sẽ biến mất trong tương lai càng thấp. Và ngược lại – càng có nhiều tham số trong hệ thống, khả năng thị trường sẽ giữ các đặc điểm của nó phù hợp với một Cố vấn Chuyên gia tinh chỉnh như vậy. Để chứng minh những điều trên, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với kết quả phân tích thương mại được cung cấp trong bài viết Tối ưu hóa thực tế VS: Bằng chứng từ ATC 2011 mà chúng tôi sẽ chuyển sang bên dưới.

Biểu đồ hiển thị kết quả giao dịch của những người tham gia Giải vô địch giao dịch tự động năm 2011. Trục dọc hiển thị số dư tài khoản khi ở cuối Giải vô địch và trục ngang hiển thị số lượng tham số bên ngoài của EA. Chuyên gia cố vấn được đại diện bởi kim cương đỏ. Có thể thấy rõ rằng các Cố vấn Chuyên gia với một số lượng lớn các thông số bị mất tiền hoặc, tốt nhất, đã hòa vốn, khi giao dịch trong giai đoạn chuyển tiếp của Giải vô địch.

Sự vắng mặt của các tham số bên ngoài trong một robot giao dịch được chào bán không nói lên điều gì về tính tổng quát của các quy tắc giao dịch được thiết kế sẵn và cũng không thể được coi là sự mát mẻ. Vì một số lý do, nhà phát triển Expert Advisor phải đơn giản chỉ xâu chuỗi các tham số bên ngoài bên trong robot giao dịch.

Hệ số lợi nhuận rất cao

Hầu hết các nhà giao dịch không thích mất giao dịch và coi chúng là dấu hiệu cho thấy hoạt động bị lỗi của hệ thống giao dịch. Trên thực tế, chúng không thể tránh được do bản chất của giao dịch trên thị trường tài chính. Bất kỳ giao dịch nào khi mở một vị thế cuối cùng có thể trở thành thắng hoặc thua. Thiệt hại trong giao dịch là không thể tránh khỏi và được coi là một hình thức thanh toán tự nhiên và khoản mục chi tiêu không thể tránh khỏi, như trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Nhiều nhà phát triển hệ thống giao dịch tự động chạy đến cực đoan, cố gắng giảm số lượng giao dịch thua lỗ và lỗ gộp đến mức tối thiểu. Để đạt được điều này và cải thiện kết quả có thể đạt được trong Bộ kiểm tra chiến lược, họ thêm các bộ lọc bổ sung cho phép bạn tránh mất giao dịch, do đó cải thiện hệ số lợi nhuận. Các bộ lọc bổ sung có các tham số và cài đặt riêng, thêm vào tổng số tham số đầu vào.

Hệ số lợi nhuận được định nghĩa là lợi nhuận gộp chia cho tổng lỗ. Hệ số lợi nhuận của các hệ thống có lợi nhuận luôn lớn hơn 1. Tuy nhiên, nếu một người đã cố gắng quá mức và tối ưu hóa quá mức một hệ thống giao dịch trong Bộ kiểm tra chiến lược, con số này có thể lớn hơn nhiều. Chúng ta hãy xem một biểu đồ khác từ bài viết Tối ưu hóa thực tế VS: Bằng chứng từ ATC 2011.

Rõ ràng là hầu hết tất cả các robot giao dịch có hệ số lợi nhuận rất cao trong quá trình kiểm tra dữ liệu lịch sử thậm chí không gần với kết quả kiểm tra lại của chúng khi được thử nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp của Giải vô địch giao dịch tự động 2011 và gần như mất tất cả. Nó cho thấy rằng một yếu tố lợi nhuận rất cao được thể hiện trong Bộ kiểm tra chiến lược là do việc điều chỉnh chiến lược trong một khoảng thời gian nhất định được sử dụng để tối ưu hóa robot giao dịch.

Lợi nhuận khổng lồ trên dữ liệu lịch sử

Một thực tế đáng báo động khác có thể là một khoản lợi nhuận khổng lồ được nêu trong mô tả của một robot giao dịch. Nếu các báo cáo của Strateg Tester đính kèm cho thấy sự cân bằng cao trên bầu trời, rất có thể nó phải thực hiện với khớp đường cong. Thông thường các nhà phát triển của ‘máy in tiền’ như vậy thậm chí không nhận ra rằng hệ thống của họ được tối ưu hóa quá mức và có quá nhiều tham số bên ngoài. Hãy để chúng tôi hỗ trợ khẳng định này bằng một biểu đồ khác từ báo cáo Tối ưu hóa Thực tế VS: Bằng chứng từ ATC 2011 đã đề cập ở trên.

Người mua ‘Grails’ như một quy luật thiếu kinh nghiệm và dễ bị mù quáng bởi lợi nhuận khổng lồ trên dữ liệu lịch sử. Trong những trường hợp đó, ảo tưởng về lợi nhuận mà robot giao dịch như vậy có thể kiếm được là chính hãng và lẫn nhau.

Thao tác với quản lý tiền

Thật không may, robot giao dịch như bất kỳ chương trình phức tạp nào có thể chứa các lỗi vô ý không thể được phát hiện ngoài giao dịch trực tuyến. Không nhà phát triển robot giao dịch nào có thể đảm bảo rằng chương trình của anh ta không có lỗi và sẽ xử lý chính xác tất cả các tình huống không chuẩn. Ngay cả Expert Advisor đã được thử nghiệm thành công cũng có thể gây ra lỗi giao dịch hoặc sự cố do lỗi nghiêm trọng, khi đặt trong điều kiện không mong muốn mà nhà phát triển không thể thấy trước. Bảo đảm ngầm duy nhất trong trường hợp này có thể là kinh nghiệm và uy tín của nhà phát triển robot giao dịch.

Và tất nhiên, một Chuyên gia tư vấn đã chứng minh kết quả tích cực trong dịch vụ Tín hiệu trong một khoảng thời gian đủ sẽ đáng tin cậy hơn so với dịch vụ không có. Dù thế nào đi nữa, đừng để bị đánh gục khi tính toán lợi nhuận trong tương lai của bạn và hãy nhớ hai quy tắc vẫn còn hiệu lực:

  • Không tin tưởng bất kỳ ai,
  • Và không có thành công giao dịch trong quá khứ có thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.
HotForex tặng thưởng 100% và miễn phí nạp rút tiền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.