Sở hữu ngay máy chủ VPS Robot Forex khi giao dịch tại HotForex

Strategy TestingTrading

Kiểm tra và tối ưu hóa Robot giao dịch của bạn trước khi sử dụng nó để giao dịch thực tế

Trình kiểm tra chiến lược Robot được tích hợp sẵn trên nền tảng MetaTrader 5 tạo điều kiện cho việc kiểm tra hiệu suất Robot tự động trong giao dịch. Công cụ mạnh mẽ này không chỉ cho phép kiểm tra hiệu quả của một chuyên gia cố vấn, mà còn cho phép phát hiện các thông số đầu vào tốt nhất trước khi bạn chạy EA trên tài khoản thực của bạn.

Toàn bộ hoạt động của bộ kiểm thử chiến lược dựa trên các báo giá lịch sử về tiền tệ, cổ phiếu và các tài sản khác. Trong quá trình thử nghiệm, Expert Advisor đi qua các điểm giá trong quá khứ và thực hiện các giao dịch ảo theo thuật toán của nó. Quy trình này cho phép đánh giá về cách EA đã giao dịch trong quá khứ.

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5

Trình kiểm tra chiến lược MetaTrader 5 cho phép kiểm tra Expert Advisors trên nhiều loại tiền tệ. Robot giao dịch có quyền truy cập vào tất cả các công cụ tài chính trong trình kiểm tra và có thể thực hiện các giao dịch giao dịch với bất kỳ công cụ nào trong số đó. Tính năng này cho phép bạn kiểm tra các chuyên gia cố vấn tinh vi hơn có khả năng phân tích nhiều loại tiền tệ và xác định mối tương quan giữa chúng.

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5

Ưu điểm chính của quy trình thử nghiệm này là khả năng đánh giá hiệu suất của robot trước khi giao dịch trên tài khoản thực. Ngoài ra, nó chỉ mất một vài phút trong thử nghiệm chứ không phải là ngày, tuần hoặc tháng cần thiết để kiểm tra một EA trong thị trường thực tế. Đây là một lợi thế không thể chối cãi của Chiến lược Tester, nhưng không phải tất cả các khả năng của nó.

Chế độ Testing

Trình thử nghiệm chiến lược MetaTrader 5 cung cấp một số chế độ thử nghiệm để đạt được tỷ lệ tốc độ hoặc chất lượng tối ưu dựa trên nhu cầu của nhà giao dịch. Chế độ “Every tick” được sử dụng để đảm bảo độ chính xác kiểm tra tốt nhất. Các điều kiện mô phỏng là thực tế nhất trong chế độ này. Chế độ 1 minute OHLC được giới thiệu cho các nhà giao dịch muốn thử nghiệm chiến lược một cách nhanh chóng nhưng cũng chính xác cùng một lúc. Chọn Open prices only nếu bạn cần ước lượng nhanh và thô dựa trên giá mở của 1 thanh bar.

Trình kiểm tra chiến lược không chỉ được sử dụng để thử nghiệm Robot giao dịch mà còn được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề toán học liên quan đến tối ưu hóa tham số. Trong trường hợp này lịch sử giao dịch không được sử dụng và đồ thị mô phỏng không được hiện lên, thay vào đó là các tính toán toán học được thực hiện ngầm trong Expert Advisor.

Với các thử nghiệm phức tạp hơn, việc kiểm tra robot giao dịch có thể còn thực tế hơn. Chế độ Random Delay mô phỏng sự chậm trễ mạng internet khi chuyển và xử lý các yêu cầu giao dịch, cũng như sự chậm trễ của các yêu cầu thực hiện bởi các broker trong giao dịch thực.

Hiển thị kết quả dưới dạng đồ thị

Hiển thị kết quả kiểm tra của Robot là một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Trình kiểm tra chiến lược. Các kết quả được hiển thị trong các số liệu hiển thị lợi nhuận của Chuyên gia tư vấn trong khi thử nghiệm. Ngoài ra, chúng cũng được đại diện bởi một lượng lớn dữ liệu thống kê bao gồm tỷ lệ phần trăm lợi nhuận/thua lỗ, số lượng giao dịch có lãi/lỗ, yếu tố rủi ro, tỷ lệ hoàn vốn dự kiến ​​và nhiều hơn thế nữa.

An toàn & bảo mật vốn đầu tư tại HotForex

Kết quả thử nghiệm chiến lược có thể được trình bày trong biểu đồ để phân tích thuận tiện hơn:

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5 - Đồ thị kết quả kiểm tra chiến lược

Chế độ kiểm tra trực quan – Visual testing

Kiểm tra trực quan giúp bạn có thể theo dõi hoạt động của Chuyên gia cố vấn về dữ liệu giá lịch sử trong thời gian thực:

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5 - Visual testing

Tất cả các giao dịch được thực hiện đều được hiển thị trên biểu đồ, giúp phân tích thuận tiện hơn. Quá trình thử nghiệm có thể làm chậm lại hoặc dừng lại để quan sát cách giao dịch được thực hiện tại bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào.

Chế độ hiển thị cho phép nhà giao dịch không chỉ giám sát hoạt động của robot giao dịch trong thời gian thực, mà còn cho phép kiểm tra các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh. Ví dụ: bạn có thể đánh giá hành vi của chỉ báo trên dữ liệu lịch sử trước khi mua nó từ thị trường.

Chế độ tối ưu hoá

Một tiện ích quan trọng khác của Strategy Tester là chức năng tối ưu hóa, cho phép lựa chọn các thông số đầu vào tốt nhất cho một robot giao dịch cụ thể. Ví dụ, với tối ưu hóa, bạn có thể sửa đổi các tham số để đạt được khả năng sinh lời tối đa, ổn định, rủi ro tối thiểu,…

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5 - Optimization

Trong quá trình tối ưu hóa, một robot giao dịch được kiểm tra nhiều lần với các bộ tham số khác nhau. Sau khi tối ưu hóa, bạn có thể so sánh kết quả để chọn các tham số cung cấp hiệu suất tốt nhất cho rô bốt của bạn.

Số lượng các kết hợp của các tham số đầu vào trong quá trình tối ưu hóa có thể bị quá tải, bởi vì: bạn có thể có tới hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn kết hợp như vậy. Kết quả là, việc tối ưu hóa có thể biến thành một quá trình rất rộng lớn, nhưng vẫn có thể rút ngắn đáng kể thông qua việc sử dụng các thuật toán di truyền. Tính năng này vô hiệu hóa tìm kiếm nối tiếp của tất cả các kết hợp của các tham số đầu vào và chỉ chọn các tham số đáp ứng tốt nhất các tiêu chí tối ưu hóa đã đặt. Trong các giai đoạn tiếp theo, các kết hợp “tối ưu” được tìm ra cho đến khi đạt được kết quả tốt nhất có thể. Các thuật toán di truyền giúp giảm đáng kể số lượng kết hợp và tổng thời gian tối ưu hóa.

Kết quả tối ưu hóa được hiển thị dưới dạng đồ hoạ

Trình kiểm tra chiến lược cung cấp các công cụ 2D và 3D mạnh mẽ để phân tích trực quan các kết quả tối ưu hóa. Ví dụ, bạn có thể phân tích tương quan của một kết quả cuối cùng với hai tham số trong 2D, trong khi 3D cho phép bạn xem toàn bộ quá trình tìm kiếm kết quả tối ưu trong quá trình tối ưu hóa.

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5 - optimization results

Ngoài các tính năng được tích hợp sẵn, bạn có thể sử dụng các phương pháp trực quan hóa tùy chỉnh. Không cần chuẩn bị dữ liệu theo một cách cụ thể nào đó, xuất dữ liệu hoặc xử lý trong ứng dụng của bên thứ ba. Kết quả có thể được xem xét trong quá trình tối ưu hóa.

Forward testing -chế độ chuyển tiếp

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - Forward testing

MQL5 Cloud Network

Phân bổ khối lượng kiểm tra và tối ưu hóa cho phép kết nối các tài nguyên máy tính bổ sung để tăng cường các quá trình này. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các máy tính bổ sung trong mạng nội bộ của bạn để tăng tốc quá trình tối ưu hóa. Nhưng đó không phải là tất cả.

MQL5 Cloud Network là mạng điện toán đám mây kết hợp hàng nghìn máy tính từ khắp nơi trên thế giới. Trình kiểm tra chiến lược có thể kết nối với mạng được hưởng lợi từ sức mạnh tính toán gần như không giới hạn. Với MQL5 Cloud Network, việc tối ưu hóa các ứng dụng giao dịch, thường mất vài tháng để tính toán nếu chỉ sử dụng một máy tính, hiện có thể hoàn thành trong vòng vài giờ.

Hướng dẫn Backtest chiến lược Robot Forex - MetaTrader 5 -MQL5 Cloud Network

Mạng MQL5 Cloud có thể được kích hoạt thông qua nền tảng giao dịch MetaTrader 5 chỉ với một vài cú nhấp chuột. Tìm hiểu thêm về cách MQL5 Cloud Network có thể tăng tốc các phép tính tại https://www.mql5.com/en/articles/341

Ngoài việc sử dụng mạn phân tán, bạn có thể cung cấp các năng lực tính toán CPU và kiếm tiền. Bạn nên khởi chạy thành phần MetaTester được đưa vào nền tảng giao dịch MetaTrader 5 và máy tính của bạn sẽ được kết nối với Mạng MQL5 Cloud.

Rõ ràng Strategy Testing là một công cụ mạnh mẽ phi thường hỗ trợ cho các nhà phát triển robot kinh doanh. Nếu không sử dụng chương trình backtest, việc tạo ra một robot hiệu quả và đáng tin cậy rất khó có thể kiểm tra được. Strategy Testing giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và cho phép tạo ra một robot giao dịch thực sự tối ưu!

HotForex tặng thưởng 100% và miễn phí nạp rút tiền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.